Kategorie: Matematyka , Ekonometria i badania operacyjne , Finanse , Szkoły policealne. Szkoły wyższe

Isbn: 8320430321

Ean: 9788320430325

Liczba stron: 312

Format: 17.0x24.0cm

Książka jest poświęcona podstawowym metodom matematycznym, stosowanym we współczesnej teorii rynków finansowych, w szczególności optymalizacji portfela inwestycji oraz wycenie instrumentów pochodnych. Omówiono tu modele rynku finansowego z czasem dyskretnym i o skończonej przestrzeni probabilistycznej ? zarówno jedno- jak i wielookresowe. Książka adresowana jest do studentów i pracowników naukowych na takich kierunkach, jak matematyka finansowa, ekonometria, ekonomia matematyczna, na różnych uczelniach oraz informatycy, matematycy i fizycy, specjalizujący się w modelowaniu i analizie rynków finansowych.

Oprawa: miękka

Wydawca: WNT