Sai Baba uważa się za reinkarnację indyjskiego guru Shirdi Sai Baby (1838?-1918) oraz hinduskich bóstw Shiva i Shakti. Sathya Sai Baba urodził się w południowoindyjskiej wiosce jako syn rolnika. Według oficjalnego biografa, Narayany Kasturiego urodził się w 1926. Według Kasturiego Sathya Sai Baba 8 marca 1940 zachowywał się jakby był ukąszony przez czarnego skorpiona, chociaż skorpiona nigdy nie znaleziono, po czym zapadł w stan podobny do śpiączki, który jest nazywany przez niego oraz jego wyznawców "stanem opuszczenia ciała". Obecnie Sathya Sai Baba często wchodzi w ten stan i nie jest to dla jego wielbicieli zaskoczeniem, gdy to zrobi. Gdy wyszedł z tego stanu, który trwał jedną noc zachowywał się inaczej niż wcześniej, co niepokoiło jego rodziców. Nie chciał jeść, długo przebywał w ciszy, czasami w niespodziewanym momencie śpiewał bądź recytował starożytne Shloki czy też objaśniał święte księgi hinduizmu.